PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN MAKROEKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2022.

THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE AND MACROECONOMIC ON STOCK PRICE IN ENERGY SECTOR COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2019 – 2022. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh ROE, DER, EPS, PER, inflasi, nilai tukar dan harga minyak dunia terhadap harga saham perusahaan sektor energi periode 2019 – 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian causal dengan sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan 55 sampel dengan kriteria perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, konsisten melaporkan laporan keuangan dan tidak melakukan corporate action. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 26. Hasil menunjukkan secara parsial ROE, DER dan PER tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sementara EPS, nilai tukar dan harga minyak berpengaruh positif terhadap harga saham serta inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham. Merujuk pada hasil penelitian ini, maka investor disarankan untuk lebih memperhatikan pergerakan EPS, inflasi, nilai tukar dan harga minyak dunia yang dapat membantu investor ketika akan menentukan keputusan investasi saham pada perusahaan sektor energi.

Kata kunci: kinerja keuangan, makroekonomi, harga saham, perusahaan energi.

The purpose of this study was to analysis the influence of ROE, DER, EPS, PER, inflation, exchange rate, and world oil price on stock price in energy sector companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2019 – 2022. This type of research is causal research with the data source used is quantitative data. The research sample was taken using a purposive sampling technique to obtain 55 sample with criteria sector energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange, consistently reporting financial reports and not carrying out corporate action during the research period. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression method with using the IBM SPSS 26 application. Partial results show that ROE, DER and PER have no effect on stock prices. Meanwhile EPS, exchange rates and world oil prices have a positive effect on stock prices and inflation has a negative effect on stock prices. Referring to the results of this research, investors are advised to pay more attention to EPS, inflation, exchange rates and oil prices movement which can help investors when determining investment decisions shares in energy sector companies.

Keywords: financial performance, macroeconomic, stock price, energy companies.