Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makroekonomi Terhadap Prediksi Krisis Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan CD Indeks Periode 2016-2020

The Influence of Bank Internal Factors and Macroeconomics on the Prediction of Crisis in Indonesian Islamic Banking Using Index CDs for the 2016-2020 Period

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh bank dalam menghadapi krisis perbankan pada periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kasual. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2020. Sampel sebanyak 11 bank yang telah menerbitkan laporan keuangan tahun 2016-2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dan dengan pengukuran Crisis and Default Index. Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif permodalan yang diproksikan oleh Capital Adequacy Ratio terhadap krisis perbankan. Terdapat pengaruh negatif Earning yang diproksikan dengan Return On Assets terhadap krisis perbankan. Terdapat dampak negatif Sensitivity to Market Risk terhadap krisis perbankan. Ada dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi riil terhadap krisis perbankan. Terdapat pengaruh tidak signifikan dari kualitas aset yang diproksikan oleh Non Performing Fund terhadap krisis perbankan. Terdapat pengaruh tidak signifikan dari Manajemen terhadap krisis perbankan. Terdapat pengaruh positif likuiditas yang diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio terhadap krisis perbankan. Terdapat pengaruh positif inflasi terhadap krisis perbankan. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dan rujukan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian serupa. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat kinerja perbankan (sebagai alat prediktor), dapat digunakan pemerintah untuk mengambil tindakan dengan memperhatikan stabilitas perbankan.

Kata Kunci: Krisis Perbankan; Bank Internal; Makroekonomi.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Bank's volatility in the face of the banking crisis in the period 2016-2020. This study uses a quantitative approach with a casual research design.The population in this study is Indonesia's corporate banking sector in 2016-2020. A sample of 11 banks has published financial reports in 2016-2020. The data analysis technique used in this study is logistical regression analysis and with Crisis and Default Index measurements. The results of the analysis of the data in this study are that there is a negative impact of capital practised by the Capital Adequacy Ratio on the banking crisis. There's a negative effect of Earning being practised with Return On Assets on the banking crisis. There's a negative impact of Sensitivity to Market Risk on the banking crisis. There is a negative impact of the economic growth of the Rile on the banking crisis. There is not significant impact of asset quality practised by the Non Performing Fund on the banking crisis. There is not significant impact of Management on the banking crisis. There is a positive impact of liquidity that is practised with Loan to Deposit Ratio on the banking crisis. There is a positive impact of inflation on the banking crisis. Theoretically, this research can be used as a comparison and reference for other studies that will conduct similar research. Practically, this research is expected to be used to see banking performance (as a predictor tool), can be used by the government to take action by paying attention to banking stability.

Keyword: Banking crisis; Internal Bank; Macroeconomy.