Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

EFEK BUYBACK ANNOUNCEMENT TERHADAP ANOMALI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Kode Dokumen : 0032/FE-MAN/2024

Penulis Utama : MUHAMMAD HANIEF ARIFIN

NIM Penulis Utama: 20080574078

Tahun : 2024

Judul ID :

EFEK BUYBACK ANNOUNCEMENT TERHADAP ANOMALI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Judul EN : THE IMPACT OF BUYBACK ANNOUNCEMENT ON STOCK ANOMALIES IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Sumber : UNESA - Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Jurusan S1 Manajemen - 20080574078 - 2024

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek buyback announcement terhadap anomali saham yang tercermin dalam abnormal return, cumulative abnormal return, dan trading volume activity. Data sampel berasal dari 72 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan buyback announcement selama periode 2020-2022. Event study digunakan sebagai cara untuk mempelajari peristiwa buyback announcement. Selain itu, Wilcoxon-Signed Rank Test digunakan sebagai alat uji statisik untuk memeriksa untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah buyback announcement. Hasil dari pengujian didapatkan tidak terdapat perbedaan abnormal return pada sekitar tanggal pengumuman stock buyback, tidak terdapat perbedaan cumulative abnormal return pada sekitar tanggal pengumuman stock buyback, dan erdapat perbedaan trading volume activity pada sekitar tanggal pengumuman stock buyback.

Abstrak EN : This study aims to analyse the impact of buyback announcements on stock market anomalies, as reflected in abnormal returns, cumulative abnormal returns, and trading volume activity. The data set comprises 72 companies listed on the Indonesia Stock Exchange that made buyback announcements during 2020-2022. Event study methodology was employed to investigate the effects of buyback announcements. Furthermore, the Wilcoxon-Signed Rank Test was employed as a statistical tool to examine the differences between the preceding and following the buyback announcement. The results indicated that there were no differences in abnormal returns around the date of the stock buyback announcement, no differences in cumulative abnormal returns around the date of the stock buyback announcement, and no difference in trading volume activity around the date of the stock buyback announcement.

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran