Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham perusahaan pada sektor industri barang konsumsi periode 2013-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dan menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 47 perusahaan dengan sampel penelitian sebanyak 28 perusahaan yang diambil menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Rasio keuangan dapat menggambarkan kondisi perusahaan sehingga dapat menjadi pertimbangan investor dalam melakukan kegiatan investasi. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, Current Ratio, DER, PER dan NPM.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan EVA, ROA, Current Ratio, DER, PER, dan NPM berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan secara parsial EVA berpengaruh negatif terhadap return saham dikarenakan perusahaan tidak dapat memberikan pengembalian modal yang sepadan dengan modal yang diinvestasikan. ROA berpengaruh positif terhadap return saham dikarenakan perusahaan mampu meningkatkan aset dalam menghasilkan laba. Current Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham karena banyaknya dana yang menganggur dan tidak dioptimalkan dengan baik oleh perusahaan. DER tidak berpengaruh terhadap return saham karena perusahaan lebih mementingkan kewajiban untuk membayar hutangnya. PER tidak berpengaruh terhadap return saham dikarenakan lebih banyak berhubungan dengan faktor lain seperti tindakan profit taking. NPM tidak berpengaruh terhadap return saham karena perusahaan tidak menggambarkan laba bersih yang didapat untuk setiap penjualan. Oleh karena itu, jika investor ingin mendapatkan return saham yang tinggi, maka investor harus mempertimbangkan variabel EVA dan ROA dalam mengambil keputusan investasi.

The results in this study indicate that simultaneously EVA, ROA, Current Ratio, DER, PER, and NPM affect stock returns. While EVA has a negative effect on stock returns because companies cannot provide returns on capital commensurate with the capital invested. ROA has a positive effect on stock returns because companies are able to increase their assets in generating profits. Current Ratio does not affect stock returns because of the large number of unemployed funds and not well optimized by the company. DER does not affect stock returns because companies are more concerned with the obligation to pay their debt. PER does not affect stock returns because it is more related to other factors such as profit taking. NPM does not affect stock returns because the company does not describe the net income earned for each sale. Therefore, if investors want to get high stock returns, investors must consider the EVA and ROA variables in making investment decisions.