PENGARUH RASIO CAMEL DAN FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP KONDISI FINANCIAL DISTRESS PADA BANK BUSN NON DEVISA TAHUN 2014-2019

THE EFFECT OF CAMEL RATIO AND MACROECONOMICS FACTOR TO FINANCIAL DISTRESS CONDITION AT NON-FOREIGN EXCHANGE BANK IN 2014-2019

Bank sebagai lembaga keuangan intermediary merupakan lembaga penghimpunan dana dan penyalur dana dimasyarakat melalui kredit sekaligus penyedia jasa perbankan lainnya. Sehingga, kesehatan bank sangat penting untuk mencegah bank mengalami financial distress yang dapat berujung pada kebangkrutan. Penelitian ini menganalisis rasio CAMEL dan faktor makroekonomi terhadap prediksi bank umum swasta nasional non devisa pada tahun 2014 sampai 2019 yang mengalami financial distress. Rasio CAMEL terdiri dari Capital yang diproksikan dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), Kualitas Aset yang diproksikan dengan NPL (Non Performing Loan), Manajemen yang diproksikan dengan BOPO (Operating Expense to Operations Income), Earning yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets), Likuiditas yang diproksikan dengan LDR (Loan to Deposit Ratio). Kemudian, faktor ekonomi makro yang diproksikan dengan PDB (Product Domestic Bruto) dan inflasi. Penelitian ini menggunakan 20 bank umum swasta nasional non devisa pada tahun 2014 sampai 2019 sebagai sampel yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, dan metode statistic yang digunakan untuk menganalisis adalah regresi logistic pada SPSS 25. Penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, NPL, BOPO, LDR, PDB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya financial distress pada suatu bank. Sedangkan ROA berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya financial distress pada suatu bank.

Kata kunci: rasio CAMEL; financial distress; faktor makroekonomi; bank busn non devisa.

The bank, as financial intermediaries, is institutions that collect funds from society and distribute those funds for credit and providing other banking services. So, banking health is essential to prevent banks from Financial distress that leads to bankruptcy. This study analyses the effect of the CAMEL ratio and macroeconomic factors to predict non-foreign exchange bank is in 2014-2019 Financial distress. The CAMEL ratio consists of Capital proxied by CAR (Capital Adequacy Ratio), Asset Quality proxied by NPL (Non-Performing Loan), Management proxied by BOPO (Operating Expense to Operations Income), Earning proxied by ROA (Return on Asset), Liquidity proxied by LDR (Loan to Deposit Ratio). Then, macroeconomic factors proxied by GDP (Gross Domestic Product) and Inflation. This study used 20 non-foreign exchange bank is in 2014-2019 as the sample was determined using purposive sampling, and the statistical methods used to analyze is logistic regression in SPSS 25. This study shows that CAR, NPL, BOPO, LDR, GDP and Inflation have no significant effect on the probability of a bank's financial distress. On the other hand, ROA has a significant effect on the probability of a bank's financial distress.

Keywords: CAMEL ratio, financial distress; macroeconomic factors; non-foreign exchange bank.