Kondisi perekonomian suatu negara erat kaitanyya dengan keadaan sektor keuangan negara. Stabilitas sektor keuangan ini ditunjukkan oleh indeks financial stress yang didominasi oleh keadaan perbankan yang sangat peka terhadap gejolak perekonomian secara makro.Selain itu, perbankan juga rentan terkena risiko yang berasal internal perbankan yang bermuara pada terjadinya bankig distress. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal perbankan terhadap probabilitas banking distress pada bank komersial di Asia tahun 2011-2017. Pengukuran yang digunakan untuk menghitung banking distress adalah Crisis and Default Index (CDI). Variabel internal yang digunakna dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, NIM, dan NPL. Sedangkan Variabel makroekonomi yang digunakan adalah GDP Growth dan Inflasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor bank komersial pada enam negara di Asia yakni Filipina, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak satupun variabel internal yang berpengaruh terhadap prediksi banking distress karena adanya beberapa faktor risiko diluar faktor internal yang mampu mempengaruhi kondisi distress perbankan. Sementara dari kedua variabel eksternal, Inflasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap prediksi banking distress, sedangkan GDP Growth berpengaruh secara negatif terhadap probabilitas banking distress.

Kata Kunci: Banking Distress, Bank Komersial, Asia, Crisis Default Indeks, Regresi Logistik.

The economic condition of a country is closely related to the state of the country's financial sector. The stability of the financial sector is shown by the financial stress index which is dominated by banking conditions which are very sensitive to macroeconomic turmoil. In addition, banks are also vulnerable to risks arising from internal banking which lead to bankiNg distress. This study aims to determine the effect of internal and external factors of banking on the probability of banking distress in commercial banks in Asia in 2011-2017. The measurement used to calculate banking distress is the Crisis and Default Index (CDI). Internal variables used in this study are ROA, ROE, NIM, and NPL. While the macroeconomic variables used are GDP Growth and Inflation. The sample used in this study is the commercial bank sector in six countries in Asia namely the Philippines, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. The results showed that none of the internal variables that influence the prediction of banking distress due to several risk factors outside of internal factors that can affect the condition of banking distress. While from the two external variables, inflation does not have a significant impact on banking distress predictions, while GDP Growth negatively affects the probability of banking distress.

Keyword: Banking distress, commercial banks, Asia, Crisis Default Indeks, logistic regression.